Comparison Between Classical Methods with Spectral Analysis to Obtain the Adaptive Smoothing Constant in the Presence of Outliers

Title (Arabic)

مقارنة بين الطريقة التقليدية Classical Method وطريقة تحليل الطيف Spectral Analysis لإيجاد ثابت التمهيد التكيفي عند وجود قيم شاذة Outlier Values

Authors

Tahir Reisan Dikheel, Department of Statistics, College of Administration and Economics, University of Al-Qadisiyah, Diwaniyah, Iraq
Zainab yousif Dawood, Department of Statistics, College of Administration and Economics, Mustansiriyah University, Iraq

DOI

10.33095/jeas.v13i45.1157

Abstract

In this paper , two method which deal with finding the optimal value for adaptive smoothing constant, are compared .This constant is used in adaptive Single Exponential Smoothing (ASES). The comparing is between a method uses time domain and another uses frequency domain when the data contain outlier value for autoregressive model of order one AR(1) , or Markov Model, when the time series are stationary and non stationary with deferent samples.

Abstract (Arabic)

الخلاصة في هذا البحث تم دراسة مقارنة لطريقتين تعنى بإيجاد القيمة المثلى لثابت التمهيد التكيفيوالذي يستخدم في طريقة التمهيد الاسي التكيفيةAdaptive Single Exponential smoothing حيث تمت المقارنة بين طريقة تستخدم مجال الزمنTime Domain وطريقة أخرى تستخدم مجال الترددات Frequency Domain وذلك عند وجود قيم شاذة Outlier Value لنموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الأولى AR(1) أو نموذج ماركوف Markov Model عندما تكون السلسة مستقرة أو غير مستقرة وعند أحجام عينات مختلفة.

Recommended Citation

Dikheel, T. R., & Dawood, Z. y. (2007). Comparison Between Classical Methods with Spectral Analysis to Obtain the Adaptive Smoothing Constant in the Presence of Outliers. Journal of Economics and Administrative Sciences, 13(45), 304. https://doi.org/10.33095/jeas.v13i45.1157

First Page

304