Comparison Between Ordinary Method and Robust Method to estimate the Parameters of the Univariate Mixed Model with Low Order

Title (Arabic)

مقارنة بين المقدرات الاعتيادية والحصينة لنماذج السلاسل الزمنية المختلطة احادية المتغيرات من الرتب الدنيا

Authors

Abdul Majeed Hamza Al-Nasser, Department of Statistics, College of Administration and Economics, University of Baghdad, Iraq
Safaa Younus Saffawi, Colleg of Computer Sciences and Mathematics, University of Mosul, Mosul, Iraq

DOI

10.33095/jeas.v13i47.1184

Abstract

A condense study was done to compare between the ordinary estimators. In particular the maximum likelihood estimator and the robust estimator, to estimate the parameters of the mixed model of order one, namely ARMA(1,1) model. Simulation study was done for a varieties the model. using: small, moderate and large sample sizes, were some new results were obtained. MAPE was used as a statistical criterion for comparison.

Abstract (Arabic)

ان الحصول على مقدرات ذات كفاءة تعد من اهم مراحل التحليل الاحصائي، وAliه يجب الاهتمام باختبار الطرائق المناسبة للوصول الى ذلك المستوى من التقدير وخصوصا عندما تكون بيانات السلسلة الزمنية تحتوي على بعض البيانات الملوثة التي تكون غير متسقة مع بقية المشاهدات. وتهدف هذه الدراسة الى اجراء مقارنة بين المقدرات الاعتيادية والمقدرات الحصينة للنماذج المختلطة الاحادية من الرتب الدنيا ARMA(1,1). وقد تبين بان مقدر الامكان الاعظم كان هو الافضل في حالة عدم وجود الشوارد. اما في حالة اقحام الشوارد بنسبة %10. كانت المقدرات الحصينة هي الافضل وقد تم الاعتماد على معيار متوسط الاخطاء النسبية المطلقة MAPE كمعيار احصائي للمقارنة.

Recommended Citation

Al-Nasser, A. H., & Saffawi, S. Y. (2007). Comparison Between Ordinary Method and Robust Method to estimate the Parameters of the Univariate Mixed Model with Low Order. Journal of Economics and Administrative Sciences, 13(47). https://doi.org/10.33095/jeas.v13i47.1184