Studying The Robustness of Empirical Bayes Estimators in First-Order Autoregressive Models

Title (Arabic)

دراسة حصانة مقدرات بيز التجريبي (الخبري) Empirical Bayse لنماذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى

Authors

Tahir Reisan Dikheel, Department of Statistics, College of Administration and Economics, University of Al-Qadisiyah, Diwaniyah, Iraq
Ehab A. Mahmood, University of Kufa, Kufa, Iraq

DOI

10.33095/jeas.v13i47.1197

Abstract

Estimation stage is one of most important in process of selecting and identification for fit model, this model gives a best results if the good methods of estimation are depended on, one of those methods is Bayes method for estimation the parameters, it puts an assumption that parameter have a distribution. This paper studies the robustness of estimators of empirical Bayes to know the properties of those estimators.

Abstract (Arabic)

الخلاصة ان عملية التقدير تعد من أهم المراحل التي تمر عملية تحديد واختيار النموذج الملائم وان النموذج يعطي افضل النتائج إذا ما اعتمدت الطرائق الجيدة في تقدير معلماته ,واحدة من تلك الطرائق والتي تعتمد على مبدا كون المعلمة المقدرة تمتلك توزيعا معينا على عكس المبدأ الذي تقوم Aliه بقية الطرائق والتي تفترض ان تلك المعالم ثابتة ,هي طريقة بيز. ان هذه الدراسة تتناول دراسة حصانة مقدرات بيز التجريبي في محاولة لكشف بعض خصائص هذه المقدرات والوصول بالتالي الى نتائج قد تكون ذات قيمة لمن يستخدم هذه الطريقة.

Recommended Citation

Dikheel, T. R., & Mahmood, E. A. (2007). Studying The Robustness of Empirical Bayes Estimators in First-Order Autoregressive Models. Journal of Economics and Administrative Sciences, 13(47). https://doi.org/10.33095/jeas.v13i47.1197