Title (Arabic)
استخدام المربعات الصغرى والمربعات الصغرى المقيدة في تقدير معلمة الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى AR(1) (دراسة محاكاة)
DOI
10.33095/jeas.v15i54.1202
Abstract
Use of lower squares and restricted boxes In the estimation of the first-order self-regression parameter AR (1) (simulation study)
Abstract (Arabic)
يعد أسلوب تحليل السلاسل الزمنية من الأساليب الإحصائية التي تهتم بدراسة البيانات عبر فترات زمنية منتظمة،ويتطلب هذا التحليل تحديد الأنموذج المناسب الذي يصف العلاقة بين هذه البيانات ومن هذه النماذج انموذج الانحدار الذاتيAutoregressiveالذي يستخدم في الكثير من المجالات التطبيقية، وبما أن هنالك قيود متباينة على الأنموذج لتحقيق الاستقرارية لذلك تم في هذا البحث استخدام طريقتين للتقدير في حالة وجود قيود متباينة ومقارنتها بطريقة المربعات الصغرى التقليدية في تقدير معلمة انموذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى. واستخدمت المحاكاة لبيان أفضلية هذه الطرائق،ومن خلال تجارب المحاكاة تبين أن طريقة OLS كانت تعطي اقل متوسط مربعات خطأ لتقدير معلمة الأنموذج وتاليها طريقة ME عند جميع قيم ولجميع أحجام العينات ما عدا عندما تأخذ فكانت طريقة ME تعطي اقل متوسط مربعات خطأ لتقدير معلمة الأنموذج عند حجم العينة 50 و100 وعند باقي أحجام العينة المدروسة كانت طريقة OLS تعطي اقل قيم ولجميع التوزيعات المدروسة، ما عدا عندما يتوزع الخطأ التوزيع اللوغارتمي الطبيعي إذ منحت طريقة OLS قيما اصغر عندما تكونوعندما تكونكانت طريقة ME تمنح قيما اصغر عند جميع أحجام العينات وعندما تكونكانت طريقة TG عند جميع أحجام العينات.
Recommended Citation
Mohammed, M. J. (2009). Use of lower squares and restricted boxes In the estimation of the first-order self-regression parameter AR (1) (simulation study). Journal of Economics and Administrative Sciences, 15(54), 310. https://doi.org/10.33095/jeas.v15i54.1202
First Page
310
