Title (Arabic)
اختيار القيمة الاولية للسلسلة الزمنية المولدة لأنموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الاولى بأسلوب المحاكاة وتأثيرها على دقة تقدير الأنموذج
DOI
10.33095/jeas.v17i62.1026
Abstract
In this paper, compared eight methods for generating the initial value and the impact of these methods to estimate the parameter of a autoregressive model, as was the use of three of the most popular methods to estimate the model and the most commonly used by researchers MLL method, Barg method and the least squares method and that using the method of simulation model first order autoregressive through the design of a number of simulation experiments and the different sizes of the samples.
Abstract (Arabic)
تم في هذا البحث مقارنة ثمان طرائق لتوليد القيمة الاولية وبيان تأثير هذه الطرائق على تقدير معلمة انموذج الانحدار الذاتي، اذ تم استخدام ثلاث من أشهر طرق تقدير الأنموذج وأكثرها استخداما من قبل الباحثين وهي طريقة: الامكان الأعظم وطريقة (بيرج) وطريقة المربعات الصغرى، وذلك بإستخدام اسلوب المحاكاة على أنموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الأولى وذلك من خلال تصميم عدد من تجارب المحاكاة ولحجوم مختلفة من العينات
Recommended Citation
Mohammed, M. J., & Abdullah, S. N. (2011). Selection of the initial value of the time series generating the first-order self-regression model in simulation modeAnd their impact on the accuracy of the model. Journal of Economics and Administrative Sciences, 17(62), 237. https://doi.org/10.33095/jeas.v17i62.1026
First Page
237
