Title (Arabic)
ملاحظات حول التقدير بطريقة العزوم للانموذج ARMA(1,1) و ARMA(0,1)
DOI
10.33095/jeas.v18i65.1131
Abstract
By driven the moment estimator of ARMA (1, 1) and by using the simulation some important notice are founded, From the more notice conclusions that the relation between the sign and moment estimator for ARMA (1, 1) model that is: when the sign is positive means the root gives invertible model and when the sign is negative means the root gives invertible model. An alternative method has been suggested for ARMA (0, 1) model can be suitable when
Abstract (Arabic)
عن طريق مفدر العزوم للانموذج ARMA(1,1)* وباستعمال المحاكاة تم التوصل الى ان احد الجذرين يعطي نموذجا انعكاسيا, ويمكن الاستدلال Aliه من خلال اشارة , ان الجذر يجعل الانموذج إنعكاسياً عندما تكون إشارة موجبة، أما الجذر فيجعل الانموذج إنعكاسياً عندما تكون إشارة سالبة, وتوصل البحث الى طريقة بديلة لتقدير الانموذج ARMA(0,1) تكون ملائمة عندما يكون . و تم التوصل الى ملاحظات واستنتاجات اخرى
Recommended Citation
Jawad, L. B., & Hameed, L. M. (2012). Notes on estimation of ARMA model (1.1) And ARMA (0,1). Journal of Economics and Administrative Sciences, 18(65), 305. https://doi.org/10.33095/jeas.v18i65.1131
First Page
305
