Title (Arabic)
دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي
DOI
10.33095/jeas.v18i65.1159
Abstract
In this study, we compare between the traditional Information Criteria (AIC, SIC, HQ, FPE) with The Modified Divergence Information Criterion (MDIC) which used to determine the order of Autoregressive model (AR) for the data generating process, by using the simulation by generating data from several of Autoregressive models, when the error term is normally distributed with different values for its parameters (the mean and the variance),and for different sample sizes.
Abstract (Arabic)
بهذا البحث نقارن معاييرالمعلومات التقليدية (AIC , SIC, HQ , FPE ) مع معيارمعلومات الانحراف المحور (MDIC) المستعملة لتحديد رتبة انموذج الانحدارالذاتي (AR) للعملية التي تولد البيانات,باستعمال المحاكاة وذلك بتوليد بيانات من عدة نماذج للأنحدارالذاتي,عندما خضوع حد الخطأ للتوزيع الطبيعي بقيم مختلفة لمعلماته (المتوسط والتباين) ولحجوم مختلفة من العينات.
Recommended Citation
Naser Al-obedy, J. A. (2012). Comparison study of Information Criteria to determine the order of Autoregressive models. Journal of Economics and Administrative Sciences, 18(65), 323. https://doi.org/10.33095/jeas.v18i65.1159
First Page
323
