Estimation Of Coefficients and Scale Parameter for Linear (Type 1) Extreme Value Regression Model for Largest Values with Applications

Title (Arabic)

تقدير معاملات ومعلمة القياس لأنموذج انحدار القيمة المتطرفة الخطي ( النوع الاول ) وللقيم الكبرى مع جانب تطبيقي1

Authors

Fatima Jasim Mohammed, Agricultural Economics Department, College of Agricultural Engineering Sciences, University of Baghdad, Iraq
Adel Ahmed Haddow, Department of Statistics, College of Administration and Economics, Mustansiriyah University, Iraq

DOI

10.33095/jeas.v18i68.985

Abstract

In this paper we estimate the coefficients and scale parameter in linear regression model depending on the residuals are of type 1 of extreme value distribution for the largest values . This can be regard as an improvement for the studies with the smallest values . We study two estimation methods ( OLS & MLE ) where we resort to Newton – Raphson (NR) and Fisher Scoring methods to get MLE estimate because the difficulty of using the usual approach with MLE . The relative efficiency criterion is considered beside to the statistical inference procedures for the extreme value regression model of type 1 for largest values . Confidence interval , hypothesis testing for both scale parameter and regression coefficients , goodness of fit statistics based on the observed residuals are considered . As a conclusion and through the probability plot test we get no evidence against using the assumed residuals distribution.

Abstract (Arabic)

تم تقدير معاملات أنموذج الانحدار الخطي في حالة الاخطاء التي تسلك على وفق توزيع القيمة المتطرفة (النوع الاول) وللقيم الكبرى كتطوير الى الدراسات حول القيم الصغرى, واتبعت طريقتان في التقدير وهي طريقة المربعات الصغرى التي استخدمت كتقدير اولي يعتمد عليه في الطريقة الثانية (طريقة الامكان الاعظم ), وتم اللجوء الى طريقة نيوتن رافسن واسلوب فشر وهما من طرائق التعويض المتتالي للحصول على تقديرات الامكان الاعظم وذلك لصعوبة حلها بالاسلوب الاعتيادي .ولمعرفة اي الطريقتين السابقتين اكفا في التقدير تم استخدام الكفاءة التقريبية.كما تم التطرق الى اجراءات الاستدلال الاحصائي لانموذج انحدار القيمة المتطرفة (النوع الاول) وللقيم الكبرى وذلك من خلال تقدير حدود الثقة لكل من (معلمة القياس , معاملات الانحدار) وكذلك اختبار الفرضيات من خلال استخدام احد اختبارات حسن المطابقة الخاصة بهذا التوزيع وهو اختبار الرسم الاحتمالي تم التوصل الى انه ليس هناك اي دليل ضد التوزيع المفترض للاخطاء.الجانب التطبيقي للبحث تناول جانبان مهمان هما ازمنة البقاء (مرض ابيضاض الدم ) والثاني درجات الحرارة العظمى

Recommended Citation

Mohammed, F. J., & Haddow, A. A. (2012). Estimation Of Coefficients and Scale Parameter for Linear (Type 1) Extreme Value Regression Model for Largest Values with Applications. Journal of Economics and Administrative Sciences, 18(68), 373. https://doi.org/10.33095/jeas.v18i68.985

First Page

373