Title (Arabic)
أختبار Hotelling-T2 الحصين
DOI
10.33095/jeas.v20i75.584
Abstract
This research work as an attempt has been made to find robust estimations for Hotelling-T2 test when the data is from amultivariate normal distribution and the sample of the multivariate contain outliers also this research gives an easily high breakdown point robust consistent estimators of multivariate location and dispersion for multivariate analysis by using two types of robust estimators, of these methods are minimum covariance determinant estimator and reweighted minimum covariance determinant estimator.
Abstract (Arabic)
هذا البحث محاولة لايجاد صيغ حصينة لاختبار Hotelling-T2 في حالة توزيع البيانات توزيعاً طبيعياً متعدد المتغيرات وعندما تكون عينه متعدد المتغيرات تحتوي على قيم شاذة وكذلك أمكانيه إيجاد مقدرات حصينة ومتسقة وتتمتع بنقطه انهيار عالية لمعلمتي الموقع والقياس في التحليل متعدد المتغيرات بأستخدام نوعين من المقدرات الحصينة،هما مقدر اصغر محدد تباين مشترك ومقدر أصغر محدد تباين مشترك معاد الاوزان .
Recommended Citation
Shaheen, H. I. (2014). Robust Hotelling-T2 test". Journal of Economics and Administrative Sciences, 20(75), 395. https://doi.org/10.33095/jeas.v20i75.584
First Page
395
