Robust estimation of multiple linear regression parameters in the presence of a problem of heterogeneity of variance and outliers values

Title (Arabic)

التقدير الحصين لمعلمات الانحدار الخطي المتعدد بوجود مشكلة عدم تحقق تجانس تباين الخطأ وظهور القيم الشاذة

Authors

Shaimaa Ibraheem Khaleel, Department of StatisticsCollege of Administration and Economics, University of Baghdad, Baghdad, Iraq
Ghufran Ismaeel Kamal, Department of StatisticsCollege of Administration and Economics, University of Baghdad, Baghdad, Iraq

DOI

10.33095/jeas.v26i124.2054

Abstract

Often times, especially in practical applications, it is difficult to obtain data that is not tainted by a problem that may be related to the inconsistency of the variance of error or any other problem that impedes the use of the usual methods represented by the method of the ordinary least squares (OLS), To find the capabilities of the features of the multiple linear models, This is why many statisticians resort to the use of estimates by immune methods Especially with the presence of outliers, as well as the problem of error Variance instability, Two methods of horsepower were adopted, they are the robust weighted least square(RWLS)& the two-step robust weighted least square method(TSRWLS), and their performance was verified by applying it to simulate & selection the best methods for estimation by using measures mean absolute percentage error (MAPE) to compare them, the results show the method of (TSRWLS) is the best.

Abstract (Arabic)

في كثير من الاحيان وخاصة في التطبيقات العملية يصعب الحصول على بيانات لا تشوبها مشكلة قد تتعلق بعدم تجانس تباين الخطأ او اي مشكلة اخرى تعوق استعمال الطرائق الاعتيادية المتمثلة بطريقة الـ(OLS) لإيجاد مقدرات معالم الانموذج الخطي المتعدد، لهذا يلتجئ الكثير من الاحصائيين الى استعمال التقديرات بالطرائق الحصينة وخاصة بوجود القيم الشاذة ( الملوثة) الى جانب مشكلة عدم ثبات تباين الخطأ. فتم اعتماد طريقتين للحصانة هما طريقة المربعات الصغرى الموزونة الحصينة(RWLS) وطريقة المربعات الصغرى الحصينة ذات المرحلتين(TSRWLS) وتم التحقق من ادائهما من خلال تطبيقه للمحاكاة، واختيار افضل المقدرات الحصينة من خلال متوسط الخطأ النسبي المطلق (MAPE) معياراً احصائياً للمقارنة بينهم، وتوصلنا الى ان افضل طريقة للتقدير كانت طريقة ذات المرحلتين (TSRWLS).

Recommended Citation

Khaleel, S. I., & Kamal, G. I. (2020). Robust estimation of multiple linear regression parameters in the presence of a problem of heterogeneity of variance and outliers values. Journal of Economics and Administrative Sciences, 26(124), 493-505. https://doi.org/10.33095/jeas.v26i124.2054

First Page

493

Last Page

505